시스템적 중요도와 채무불이행 한계점 및 상대적인 시스템적 중요성 analysis(분석)
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작성일 22-12-20 02:35
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레포트/경영경제
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시스템적 중요도
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목차
01
시스템적
중요도
02
상대적인
시스템적 중요성
간단한 은행 속성 및 시스템적 중요성
conclusion(결론)
04
05
03
채무불이행
한계점
_SLIDE_3_
01
02
03
04
05
시스템적중요도란
-실물경제의 손해를 끼치는 시스템 전체의 손실에 관한
금융기관의 잠재적인 기여도
실증적 分析
은행의 규모
PD (파산확률)
LGD (부도 시 손실률)
다른 은행과의 채무 불이행경향
_SLIDE_4_
은행의 채무 대형은행
PD 파산확률
LGD 부도 시 손실률
다른 은행과의 채무 불이행경향
시스템적 위험성측정(測定)
- 은행채무 대손 예상액과 위험을 동일시 한다.
01
02
03
04
05
_SLIDE_6_
채무 불이행 한계점
EVT접근방식과 정규분포의 conclusion(결론)은 실질적으로 다름
불확실성
측정(測定) 치를 구성하는 크기,PD, LGD, 채무불이행경향은
시간에 따른 시스템적 중요도에 影響
시스템적 중요성의 分析결과
01
02
03
04
05
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은행 순위에 대한 불확실성
시스템적 중요성에 따른 결과
시스템적 중요성의 시간에…(skip)
설명
시스템적 중요도와 채무불이행 한계점 및 상대적인 시스템적 중요성 analysis(분석)
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순서
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다.
시스템적 사건은 대손액의 총액이 은행 채무의 일정 비율을
초과한 것으로 定義(정의)
CDS스프레드란
- 기업의 부도위험 등 ‘신용’을 사고 팔 수 있는
신용파생상품 거래
시스템적 사건
- 채무불이행 관련 총 손실이 은행 채무 전체의 15%를 초과하는 것
01
02
03
04
05
_SLIDE_5_
資料와 연구방법
표본 : 50개의 대형 은행
유럽 : 24개
미국 : 8개
Japan : 5개
호주 : 4개
신흥시장 경제 : 9개
극치이론(理論)(Extreme Value Theory)
근본적인 定義(정의) 은 데이터의 극단적인 observe에 전념하여 그것
들을 평가하고 충격의 확률 분포에서 관측되지 않은 속성 을
찾는 것이다.
시스템적 사건은 대손액의 총액이 은행 채무의 일정 비율을
초과한 것으로 定義(정의)
CDS스프레드란
- 기업의 부도위험 등 ‘신용’을 사고 팔 수 있는
신용파생상품 거래
...
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시스템적 중요도
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목차
01
시스템적
중요도
02
상대적인
시스템적 중요성
간단한 은행 속성 및 시스템적 중요성
conclusion(결론)
04
05
03
채무불이행
한계점
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01
02
03
04
05
시스템적중요도란
-실물경제의 손해를 끼치는 시스템 전체의 손실에 관한
금융기관의 잠재적인 기여도
실증적 分析
은행의 규모
PD (파산확률)
LGD (부도 시 손실률)
다른 은행과의 채무 불이행경향
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은행의 채무 대형은행
PD 파산확률
LGD 부도 시 손실률
다른 은행과의 채무 불이행경향
시스템적 위험성측정(測定)
- 은행채무 대손 예상액과 위험을 동일시 한다.
