원달러 환율과 엔달러 환율의 분수공적분 관계
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작성일 22-12-22 21:29
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다. 특히 외국인들의 투자자금유입 추이에 크게 의존하는 국내 주식시장의 경우에는 원/달러 환율alteration(변화) 가 투자자들의 거래관련 의사결정에 지대한 influence을 미치기 때문이다 IMF 외환위기 이후 엔/달러 환율이 크게 변동할 때마다 원화 환율의 동조화 가능성이 제기되고 있는데, 그 요인을 살펴보면 다음과 같이 정리(整理) 될 수 있따
첫째, 97년 이후 주요 제품에서 日本 과의 수출경합도가 높아지고 있으며, 둘째는 외환시장에 대한 규제를 대폭 완화한 결과 시장심리 및 해외요인의 alteration(변화) 가 원화 환율에 미치는 속도가 빨라졌으며, 마지막으로 금융시장 分析(분석)가들이 원화 환율의 움직임에 대한 선행지표(leading indicator)로 엔화 환율을 이용하고 있기 때문이다
이러한 원화의 엔화동조화는 수출경합도가 높은 日本 제품과의 가격경쟁력 alteration(변화) 를 줄여 수출변동을 줄이는 긍정적인 결과 도 가지고 있지만, 결제통화인 달러화와 동조화통화인 엔화간의 불일치로 기업이 직면하는 환리스크를 증가시키는 부작용도 가지고 있따
이와 같이, 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 상관관계에 대한 관심은 높지만, 이 두 환율행태에 대한 기존 실증연구는 상당히 부족한 실정이다. 특히 2003년 들어 日本 경제의 회복과 미국의 환율조정압력으로 미달러화에 대한 엔화 환율의 지속적인 변동(평가절상)이 기대되므로 현시점에서 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 관계에 대한 分析(분석)은 중요한 연구주제라고 판단된다
원/달러 환율의 움직임은 거시경제environment(환경) 을 주시하는 정책당국자들과 수출입 기업 뿐 아니라 금융시장참여자들에게 매우 중요한 정보를 제공한다. 현재가지 국내에서 수행된 연구는 대부분 단순 상관관계나 反應(반응)도 산출, 또는 선형회귀分析(분석)에 그치고 있따 이근영(2000)은 조건부 이분산 모형인 이변량 GARCH모형을 이용하여 두 환율이 양(+)의 상관…(drop)
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원달러 환율과 엔달러 환율의 분수공적분 관계
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Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분수공적분에 대한 이해
1. 단기기억과 장기기억
2. 분수차분계수의 추정
3. 공적분과 분수공적분
Ⅲ. 실증分析(분석)
1. 단위근 검정
2. 공적분관계 검정
3. 반영도 分析(분석)
4. 균형오차에 대한 차분계수 추정
Ⅳ. 결론
[서지사항]
Ⅰ. 서론
우리나라는 대외 수출의존도가 높은데다 세계시장에서 日本 과의 수출경합도도 매우 높아 구조적으로 원/달러 환율이 엔/달러 환율에 동조화될 수 있는 가능성이 높다.
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